SEMINARIO VIRTUAL: DOMINA LA INCERTIDUMBRE: COMÓ LA SIMULACIÓN DE MONTE CARLO REVOLUCIONA LOS PRONÓSTICOS FINANCIEROS. 

Cualquier pronóstico empresarial de ventas, de estados financieros, de expansión, de proyectos o de riesgos operativos, requiere asumir valores sobre una serie de supuestos. Por ejemplo, para pronosticar ventas se requiere asumir estacionalidades, tendencias, tasas de crecimiento periódicas, unidades vendidas iniciales. Todos estos componentes poseen un alto grado de incertidumbre. Al añadir una “capa” de simulación de Monte Carlo a un pronóstico es posible generar miles de escenarios probables que permiten visualizar las ventas o cualquier variable a pronosticar incorporando tales incertidumbres para mostrar un análisis profundo y detallado del pronóstico financiero.

Este seminario pretende mostrar lo siguiente:

• Cómo la técnica de simulación Monte Carlo, implementada sobre modelos de pronóstico en Excel, permite enriquecer notoriamente el análisis de causas, dependencias y resultados.

• La sencillez, practicidad e intuición de la simulación. Derribar mitos en cuanto a que esta técnica no sea sencilla, económica y fácil de implementar en modelos de pronóstico empresarial.

• Que no necesariamente se requiere poseer bancos de datos históricos para poder llevar a cabo demostrables y consistentes modelos de pronóstico financiero.

• Ejemplos gratuitos prácticos y descargables para estructurar y análisis modelos de pronóstico financiero empresarial.

• Los pasos secuenciales requeridos para diseñar, construir, analizar y comunicar modelos de pronóstico con técnicas avanzadas de simulación.

• Modelos ejemplo de pronósticos financieros (descargables y gratuitos):  ventas, proyectos, riesgos operativos, estados financieros.

• Distribuciones de probabilidad usadas con y sin disponibilidad de datos.

• Dinámica de la simulación: en qué consiste el núcleo del proceso Monte Carlo.

• Análisis de resultados: interpretando gráficos y estadísticos generados en la simulación.

• Comunicación de resultados e incorporación del apetito al riesgo.

FERNANDO HERNANDEZ